Completamente diferente das estratégias estáticas de negociação de pares disponíveis na rede.
Não há necessidade de acompanhar os desvios padrão / sem necessidade de dados anteriores.
Pode negociar em todos os futuros de ações / índices. (Intra sector ou sector transversal
A lógica de criar a posição e ajustá-la "dinamicamente" para lucros é explicada em detalhes.
Critérios de seleção de pares explicados em detalhes usando o qual você pode selecionar futuros pares dentro de 10 minutos de abertura do mercado.
Estratégia de mercado neutro.
Pode ganhar lucros em mercados em ascensão e queda.
Pode ser usado comércios intraday.
Dá 3 a 4 chances de mover o par de futuros em lucro, mesmo se ele está indo contra você.
As calculadoras fornecidas com a estratégia ajudam você a ajustar / rolar suas posições para lucros seguros.
O investimento mínimo exigido para negociação é de Rs 60000 / - e em múltiplos (pode variar de acordo com as margens)
Pode ganhar de 10 a 35% p. m. ou mais. (Se seguido com precisão)
Taxa de sucesso da estratégia 80 - 90% aproximadamente.
Para ganhar regularmente a partir de futuros par de negociação subscrever o nosso "Futuros Dynamic Pair Trading Strategy".
Desejo-lhe pares de sucesso de negociação.
Por James Dunn | 07.09.2009
A maioria dos investidores do mercado de ações compra ações e quer que o mercado aumente. Um grupo menor toma posições curtas e quer que o mercado caia. Os comerciantes de pares não se importam com o que o mercado faz, desde que eles escolham o mais forte de um par de títulos relacionados.
Pares negociação busca lucrar com o desempenho relativo. O trader compra um instrumento e, simultaneamente, vende outro. Se o mercado sobe ou cai é irrelevante: é a relação entre o par de títulos que importa para o comerciante de pares. Enquanto o comerciante compra o outperformer, o comércio vai ganhar dinheiro.
Os investidores de varejo podem facilmente usar contratos de diferenças (CFDs) para trocar pares. Pares de negociação tem & ldquo; realmente vêm à frente & rdquo; No mercado de baixa dos últimos 18 meses, diz Alex Douglas, diretor de desenvolvimento de negócios e estrategista de mercado do CFD City Index. "É uma estratégia que as pessoas tendem a empregar quando há muita incerteza que forma o mercado está indo.
& Ldquo; A beleza de um comércio de pares é que ele remove o risco de mercado, porque se o comércio faz dinheiro depende de você comprar a segurança que está indo para superar e você vender o que vai underperform. Por exemplo, você pode comprar a BHP e vender a Rio Tinto, porque espera que a BHP ultrapasse o Rio. Não importa se ambos os estoques sobem ou ambos caiam em um monte: contanto que a relação entre os dois movimentos na maneira que você espera, você ganhará o dinheiro. & Rdquo;
Se BHP cai menos do que o Rio, o comerciante ainda sai na frente. & Ldquo; Se Rio cai, você está ganhando dinheiro porque você é Rio curto. Mesmo que você está perdendo dinheiro na posição que você comprou & ndash; Porque BHP está caindo & ndash; Você está compensando que com ganhar dinheiro no Rio caindo, & rdquo; Diz Douglas.
Pares de negociação é relativamente barato, diz ele, porque há um fator de compensação com o financiamento. "Embora você esteja pagando um pequeno encargo de financiamento na posição comprada (neste caso, BHP) você está ganhando alguma renda de financiamento na posição de mercado (Rio). A compensação não é de 100%, mas, em certa medida, irá cobrir o custo do comércio. Isso significa que um comércio de pares é mais barato deixar aberto do que uma posição puramente longa, & rdquo; Diz Douglas.
No momento, há muito interesse em índices de negociação de pares, diz ele. "Os investidores foram preparados para apoiar o mercado australiano para superar o mercado dos EUA, então eles estão comprando o CFD de caixa ASX 200 e encurtando o SP 500 CFD, ou o Dow Jones CFD.
& Ldquo; Mais recentemente eles estão fechando aquele para fora e indo curto no índice japonês, o Nikkei 225 CFD. O apoio mais forte é para o mercado australiano, mas em termos de desempenho relativo, as pessoas decidiram que talvez o desempenho Aussie vai ser mais forte em relação ao Japão do que contra os EUA. & Rdquo ;.
Chris Weston, diretor de negociação institucional do CF Markets, diz que a negociação de pares é "uma boa maneira de as pessoas entrarem no mercado". no momento. "É rentável, mas também é menos arriscado do que apenas ter exposição a um comércio. Encontramos que os comerciantes gostam de usar pares que são correlacionados. Você pode ter Stockland contra Mirvac, BHP contra o Rio, IAG contra QBE. É muito fácil de comprar e vender uma quantidade igual de dólar de cada & ndash; Você está apenas negociando sua visão de que um vai superar o outro. & Rdquo;
Weston diz que os comerciantes também podem assumir posições em setores, bem como, usando CFDs sobre os índices GICS sectorial & ndash; Quer contra o mercado global, quer contra outro sector.
& Ldquo; Digamos que você está com baixa no petróleo, você acha que o setor de energia tem à frente de si mesmo, e vai underperform o mercado, você curto o índice de energia e comprar o ASX 200 índice. Ou você pode pensar que se nós vamos ter um pullback na Austrália, o dinheiro vai voltar para um setor defensivo, então você pode comprar o índice de saúde e curto ou os materiais ou o setor de energia. & Rdquo ;.
Se o comerciante está negociando setores contra o mercado, e quer que a exposição combine perfeitamente, Weston diz que as ponderações devem ser consideradas: por exemplo, o fato de que o setor de energia é cerca de 8 por cento do índice ASX 200.
& Ldquo; Você pode fazer um comércio de pares realmente em qualquer coisa que há CFDs em, embora as moedas já são um comércio de pares. Digamos, em commodities, se você acha que o cobre vai sofrer um desempenho inferior ao do ouro, você pode vender cobre e comprar ouro, e certificar-se de que as exposições subjacentes saem. Você precisa se certificar de que o valor em dólar das exposições precisa ser ponderação igual. & Rdquo;
Weston diz que a negociação de pares de índices é tão popular, a IG introduziu um par de negociações de pares pré-definidas na negociação de índices. & Ldquo; Oferecemos um FTSE-DAX e FTSE-Dow Jones. Você está negociando um CFD, um produto baseado em propagação, e você o compra ou vende, dependendo do que você acha que vai acontecer lá. É uma margem pré-determinada e um custo de taxa fixa por transação, então você simplesmente escolhe o tamanho do seu comércio dependendo do seu risco, & rdquo; ele diz.
Abaixo estão alguns exemplos de pares comercializados pela IG Markets.
Exemplos de tradings de pares
1) O trader acredita que o petróleo vai cair de preço e, portanto, o setor de energia da ASX vai underperform o índice ASX 200. O comércio é comprar o ASX 200, vender o setor de energia.
Índice do setor de energia atualmente negociando em 5260 *
Um contrato de CFD de índice de setor de energia padrão é um movimento de US $ 10 por ponto (ou seja, se você abre o contrato eo índice do setor cai para 5259 você ganha US $ 10).
Exposição 5260 x 10 = $ 52.600
ASX 200 atualmente negociando em 4470 *
Um & lt; mini & quot; Índice CFD contrato é igual a US $ 5 por ponto. Exposição 4470 x 5 = $ 22,350.
Para equilibrar a exposição: 52.600 / 22.350 = 2.3 contratos.
Portanto, para equilibrar, o comerciante vende um setor de energia e compra dois "mini & rsquo; Contratos no ASX 200.
Assesume setor de energia comércios para baixo 10 pontos para 5250 e ASX 200 fica plana em 4470 & ndash; Comerciante faz $ 100.
ASX: 10 x 4470 = $ 44.700 (sem alteração)
Energia: 10 x 5250 = $ 52.500 (uma gota de $ 100)
* Níveis hipotéticos
2) O trader acredita que NAB está negociando em múltiplos mais atrativos do que CBA, e assim superará CBA como ofertas mais upside de uma perspectiva da avaliação. O comércio é comprar NAB, vender CBA.
Para equilibrar a exposição, a equidade de US $ 10.000 é aplicada em ambos os lados. Depósito de margem de US $ 1.000 (margem CFD de 10%).
NAB está negociando em US $ 27, CBA em US $ 45. $ 10.000 equivale a 370 ações NAB e 222 ações CBA.
Usando CFDs, & lsquo; vender & rsquo; 222 ações CBA, & lsquo; comprar & rsquo; 370 ações NAB.
Isso custa 0,1% do capital total: US $ 10 em cada lado = US $ 40 (& lsquo; round trip & rsquo; compra / venda: $ 10 x 4)
Assuma NAB sobe para US $ 28 e CBA sobe para US $ 45,50.
370 NAB ações $ 28 = $ 10.360.
222 ações CBA $ 45,50 = $ 10,101
USD / CAD Estratégia de Negociação Forex & raquo;
AUD / USD Moeda Par Descrição Geral
Este artigo cobrirá o seguinte
Visão geral da economia australiana
Visão geral da economia dos EUA
Propriedades do cruzamento AUD / USD
Distribuição média, volatilidade, correlação com outros pares
Estratégias de negociação
e mais
O cruzamento AUD / USD está entre os mais populares, não só devido ao tamanho dos economistas australianos, mas também devido ao importante papel do país no cenário do comércio internacional, particularmente nos mercados de commodities. De acordo com um relatório do Banco de Pagamentos Internacionais, o AUD / USD representou 6,8% do volume de negócios dos mercados de Forex a partir de abril de 2013.
É sabido que o dólar dos EUA é a maior moeda de reserva do mundo. O dólar australiano, também conhecido como Aussie, foi a quinta moeda mais negociada, participando em 8,6% de todos os comércios. Esta foi uma melhoria nas suas posições como AUD estava em um lado de 7,6% de todas as negociações em 2010.
economia australiana
A Austrália é a 12ª maior economia do mundo com um PIB nominal de US $ 1,56 trilhão em 2013, de acordo com dados do Banco Mundial. Em termos de paridade de poder de compra, o PIB da Austrália é o 18º maior do mundo (US $ 998,3 bilhões em 2013, de acordo com o CIA World Factbook).
A economia australiana é orientada para os serviços, com o respectivo segmento representando 68,8% do PIB total da nação. Os principais setores são finanças, turismo, mídia, educação e logística. Austrália "Big Four" bancos estão entre os 50 bancos mais seguros do mundo a partir de abril de 2012.
O setor industrial australiano responde por 27,3% do PIB total, onde 21% da força de trabalho do país está ocupada. O setor manufatureiro estava em seu pico durante os anos 60, contribuindo a 25% do GDP, quando sua parte caiu para abaixo de 10% desde então. O sector agrícola representa 4% do PIB total, enquanto 3,6% da mão-de-obra nacional está ocupada no sector.
O dólar australiano é uma das chamadas moedas baseadas em commodities, que, assim como o dólar canadense, tem uma alta correlação positiva com os preços das commodities exportadas pelo país.
Austrália assinou acordos de comércio livre com muitos países, com o mais proeminente que está com Nova Zelândia. No entanto, o desenvolvimento econômico da nação nos últimos anos tem sido fortemente influenciado pelas relações comerciais com a China, que se tornou o maior parceiro de exportação da Austrália em 2009 (antes de 2009 o maior mercado de exportação era o Japão).
De acordo com o World Factbook da CIA, em 2012, os maiores parceiros de exportação da Austrália foram: China (com 29,5% das exportações totais), Japão (19,3%), Coreia do Sul (8,0%) e Índia (4,9%). Ao mesmo tempo, seus maiores parceiros de importação em 2012 foram: China (com 18,4% das importações), Estados Unidos (11,7%), Japão (7,9%), Cingapura (6,0%), ), Tailândia (4,2%), Coreia do Sul (4,1%).
Principais indicadores econômicos
Produto Interno Bruto
Economia dos Estados Unidos
A economia dos EUA é essencialmente orientada para os serviços, uma vez que quase 80% do PIB é produzido por setores como imóveis, transporte, serviços financeiros, outros serviços empresariais e cuidados de saúde.
O país é a segunda maior fabricante do mundo com uma produção industrial de US $ 2,43 trilhões durante 2013, ou maior do que a produção da Alemanha, França, Índia e Brasil combinados. As principais indústrias são o petróleo, aço, produção automóvel, aeroespacial, construção e máquinas agrícolas, produtos químicos, eletrônicos, telecomunicações.
Além disso, a partir de 2013, os Estados Unidos são o terceiro maior produtor de petróleo (8 453 000 barris por dia, ou 9,97% da produção mundial de petróleo) eo maior produtor de gás natural (66,5 bilhões de pés cúbicos por dia).
Levando em conta o tamanho da economia dos EUA e seus pilares de força, pode-se entender claramente o efeito dos dados econômicos desses setores sobre o dólar dos EUA e, por sua vez, no mercado global de Forex. Afinal, o dólar está em um lado de 87% de todos os comércios, de acordo com o BIS.
Principais indicadores econômicos
Non-farm Payrolls
Índice de Preços ao Consumidor
Índice de Preços ao Produtor
Balança comercial
ISM PMI não-industrial
Propriedades de par de moedas
Difusão média
Dependendo do corretor de Forex usado, o spread pode ser fixo, flutuante ou ambos. Para efeitos do presente artigo, escolhemos os spreads médios fornecidos por 10 corretores, nomeadamente Saxo Bank, Dukascopy, Alpari UK, XM, Forex, FxPro, Markets, eToro, FXCM e Iron FX, e agregou todos os dados de spread Um único spread médio, no caso AUD / USD 1,97 pips.
Desempenho relativo contra outros pares
Realizamos uma série de cálculos para avaliar o desempenho do par EUR / USD em relação a outros cruzamentos que incluem o euro, ou o dólar dos EUA durante um determinado período de tempo. Para obter detalhes sobre os resultados dos cálculos, consulte o apêndice. Os cálculos são realizados com base no cruzamento EUR / USD, que registou uma elevada proeminente em 8 de Maio de 2014 em 1.3993. Assim, a partir daqui, calculamos o movimento de cada euro e USD cruzar com 8 de maio como um ponto de partida e abrangendo até o fechamento de 31 de dezembro.
No caso do par AUD / USD, na Tabela 1 vemos que o cruzamento deslizou por 12,924% durante o período de rastreamento. Do dólar americano ponto de vista (como é representado na tabela, ou seja, 8220, invertido 8220), o dólar ganhou 12,924% contra o dólar australiano, que ocupa o 11 º lugar na nossa lista de artistas contra o dólar.
Correlações com outros pares
Em finanças, a correlação refere-se à conexão entre dois ativos e como eles se movem em relação uns aos outros. Como um componente chave do gerenciamento avançado de portfólio, a correlação é crucial para alcançar um retorno maximizado ajustado ao risco. Variando entre -1 e +1, uma correlação próxima ao limite superior significa que as duas moedas estão se movendo em quase perfeita consonância, permitindo quase nenhuma diversificação, e vice-versa. Uma correlação de 0, que no mundo das finanças praticamente não existe, significa que o movimento dos dois ativos é completamente aleatório.
Abaixo você pode ver uma tabela contendo pares com algumas das mais fortes correlações positivas e negativas em relação ao AUD / USD. As estatísticas são derivadas de dados de mercado diários que abrange 300 períodos, abrangendo volta de 08 de janeiro de 2015.
Pares Trading (ETFs)
Em primeiro lugar, obrigado pela sua paciência e, a partir de agora, eu estarei postando novamente em uma base mais freqüente.
E além disso Id gostaria de aconselhar os interessados em pesquisa quantitativa de um novo blog que acabei de encontrar: Engenharia Retorna por Frank Hassler.
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Devido ao fato de que eu sou um grande fã de arbitragem estatística (e negociá-lo para viver), eu pensei que seria interessante verificar se e para que estender existem pares de ETF s (Exchange Traded Funds), que como sempre com base em Dados históricos, anomalias estatísticas, regularidades e irregularidades, 8230; Proporcionaria uma vantagem favorável e negociável mantendo uma posição neutra no mercado.
Pessoalmente, eu prefiro ETFs para ações individuais, devido ao fato de que estes são muito mais sensíveis a eventos imprevisíveis e / ou resultados como salários, fundamentos, mudanças de tripulação (CEO, CFO, 8230;), Força maior (vítimas, desastres, 8230;). E falo de minha própria experiência 8230;
Em conjunto com pares de negociação, você provavelmente ouvirá falar de dois (bastante diferentes) conceitos: correlação e cointegração.
A correlação indica o grau em que os retornos (diários, semanais, mensais e mensais) de duas séries de preços (por exemplo, o SP 500 e o Nasdaq 100) se moverão na mesma direção na maioria dos dias / semanas / mês durante um período de tempo Mas provavelmente se afastam cada vez mais, devido a desvios na magnitude dos retornos diários), enquanto um par (que é longo e curto a outra série de preços na proporção certa) é chamado cointegrado se tiver uma média consistente e Desvio padrão, ambas as séries de preços nunca indefinidamente vagando em direções opostas e nunca se afastando cada vez mais longe de sua média, sem finalmente retornar à relação inicial ou média (reversão média).
Mas, infelizmente, a chamada meia-vida (o tempo esperado para reverter metade do seu desvio da média) em relação a um par cointegrated de séries de preços será regularmente medido em semanas ou mês (ver estatísticas abaixo), e Im mais um high - Freqüência comerciante à procura de oportunidades em um dia-a-dia.
Seguem-se os ETFs que utilizo para as minhas investigações, cumprindo os requisitos necessários, tais como liquidez adequada (volume de transacção diária), custos de transacção mais baixos (spreads estreitos de oferta / oferta), volatilidade adequada (para justificar a transacção elevada Custos), entre outros:
Outros ETFs podem estar sujeitos a um lançamento de acompanhamento.
Para testar a cointegração, o método primariamente usado é chamado de teste Dickey-Fuller aumentado. Se duas séries de preços forem co-integradas (com uma probabilidade superior a 90%), o teste de Dickey-Fuller deveria apresentar uma estatística t que exceda o valor crítico de 90% de -3,038 (em termos absolutos), caso contrário a hipótese de que Essas duas séries de preços estão concomitadas seria rejeitada. A tabela a seguir fornece as respectivas estatísticas t baseadas no teste Dickey-Fuller aumentado para o período entre 01/01/2002 e 08/06/2010 (as séries de preços são ajustadas para dividendos e pagamentos em dinheiro).
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